Return Differences on the Swedish Stock Market When Incorporating Different Value-Factors
Full text
Related documents
Keywords: Swedish central bank, Riksbanken, Repo Rate, Swedish Stock Market, Real Estate sector, Bank sector, Event study, Average Abnormal Return and Cumulative Average
With different adjustments on the viability constraints for cross-listed stocks, the hybrid model appears quite resilient in explaining the average returns in the global
As for disparities in conclusions around the market size link to market efficiency, we also examine if there is any variation between large-cap, mid-cap and small-cap Swedish
lämpligast för den framtida lagstiftningen inriktning och om en förändring kommer resul- tera i att även yttranden framförda genom sociala medier, i framtiden, kommer omfattas av
Efter att vi har kommit fram till att GRI inte är något som mindre företag arbetar med anser vi att det skulle vara intressant att forska vidare kring detta ämne. Är GRI
In contrast, only the Fama-French three-factor model was rejected in terms of explaining the average returns of the Size-Inv portfolio, indicating that CAPM and the
Ytterligare en skillnad är dock att deras studie även undersöker hur sentiment påverkar specifika aktie segment, det gör inte vår studie, vilket leder till att det
Similarly, the Large Cap portfolio is equally weighted between all firm stocks with a above 1 billion euro market capitalization. High P/B represents all stocks with an above median