Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker – Pelare 3 31 december 2019
Lysa AB
Consolidated
Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisk
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Lysa AB periodisk information om kapitaltäckning.
Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.lysa.se/
Kapitalkrav beräknas i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (”CRR”), lagen om kapitalbuffertar (2014:966), lagen om införande av lagen om kapitalbuffertar (2014:967) och Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).
Beräkning av kapitalkravet nedan ska bestå av lagstadgat minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Kapitalbehovet för kapitalbuffertar redogörs också för nedan under kapitalrelationer och kapitalbuffertar.
Det kombinerade buffertkravet för Lysa AB utgörs av en kapitalkonserveringsbuffert som uppgår till 2,5 procent av riskvägda tillgångar.
Vid beräkning av kapitalkravet för operativ risk använder sig Lysa AB av fasta omkostnader. I metoden fasta omkostnader beräknas det totala riskvägda exponeringsbeloppet genom att multiplicera föregående års fasta omkostnader med 25% samt 12,5. Det totala riskvägda exponeringsbeloppet multipliceras sedan med 8 procent för att få fram minimikapitalkravet för kreditrisker.
Kapitaltäckning
Kapitalbas 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 60 766 517 kr 60 766 517 kr 60 425 349 kr 65 165 174 kr
Aktiekapital 50 139 kr 50 139 kr 208 822 kr 1 558 823 kr
Överkursfond 60 716 378 kr 60 716 378 kr 60 216 527 kr 63 606 351 kr
Ej utdelade vinstmedel -18 241 063 kr -18 241 060 kr -17 899 907 kr -22 838 867 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) 946 224 kr 946 224 kr - kr - kr Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning - kr - kr - kr - kr Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 43 471 678 kr 43 471 681 kr 42 525 442 kr 42 326 307 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
(-) Goodwill - kr - kr - kr - kr Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) -756 979 -804 290 - kr - kr Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet - kr - kr - kr - kr
Förluster för innevarande räkneskapsår -15 840 977 kr -11 021 057 kr -7 009 941 kr -3 402 954 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn - kr - kr - kr - kr Justeringar på grund av föreslagen utdelning - kr - kr - kr - kr Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -16 597 956 kr -11 825 347 kr -7 009 941 kr -3 402 954 kr
Kärnprimärkapital 26 873 722 kr 31 646 334 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr
Övrigt Primärkapital - kr - kr - kr - kr Primärkapital 26 873 722 kr 31 646 334 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr Supplementärkapital: instrument och avsättningar
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder - kr - kr - kr - kr Supplementärkapital - kr - kr - kr - kr Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) 26 873 722 kr 31 646 334 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr
Totala riskvägda tillgångar 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr
Kapitalrelationer och buffertar 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Kärnprimärkapital 69,62% 81,99% 92,01% 100,84%
Primärkapital 69,62% 81,99% 92,01% 100,84%
Totalt kapital 69,62% 81,99% 92,01% 100,84%
Institutsspecifika buffertkrav 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert - - - -
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 65,12% 77,49% 87,51% 96,34%
Exponeringsbelopp 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 Kredit- och motpatsrisk 31 664 439 kr 36 828 721 kr 37 377 233 kr 40 761 487 kr
Nationella Regeringar 64 038 kr 64 038 kr 45 765 kr 35 630 kr Kommuner - kr - kr - kr - kr Institut 27 308 366 kr 32 107 376 kr 36 476 510 kr 40 608 167 kr Företag - kr - kr - kr - kr Hushåll - kr - kr - kr - kr
Aktieexponeringar
Företag för kollektiva investeringar (fond) - kr - kr - kr - kr Övrigt 4 292 035 kr 4 657 307 kr 854 958 kr 117 690 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk 31 664 439 kr 36 828 721 kr 37 377 233 kr 40 761 487 kr
Riskvägda exponeringsbelopp 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Kredit- och motpatsrisk 9 753 708 kr 11 078 782 kr 8 150 260 kr 8 239 323 kr Nationella Regeringar - kr - kr - kr - kr Kommuner - kr - kr - kr - kr Institutioner 5 461 673 kr 6 421 475 kr 7 295 302 kr 8 121 633 kr Företag - kr - kr - kr - kr Hushåll - kr - kr - kr - kr Aktieexponeringar - kr - kr - kr - kr Företag för kollektiva investeringar (fond) - kr - kr - kr - kr Övrigt 4 292 035 kr 4 657 307 kr 854 958 kr 117 690 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk 9 753 708 kr 11 078 782 kr 8 150 260 kr 8 239 323 kr
Fasta omkostnader 12 351 373 kr 12 351 373 kr 12 351 373 kr 12 351 373 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader 3 087 843 kr 3 087 843 kr 3 087 843 kr 3 087 843 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr
Kapitalkrav (Pelare 1) 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 Högsta riskvägda exponeringsbelopp 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr
Kredit- och motpartsrisk 780 297 kr 886 303 kr 652 021 kr 659 146 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Övrigt 2 307 547 kr 2 201 541 kr 2 435 822 kr 2 428 697 kr Totalt kapitalkrav 3 087 843 kr 3 087 843 kr 3 087 843 kr 3 087 843 kr
Internt bedömt kapitalbehov 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Kreditrisk och motpartsrisk 780 297 kr 886 303 kr 652 021 kr 659 146 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Övrigt 2 507 546 kr 2 401 541 kr 2 635 822 kr 2 628 697 kr Totalt 3 287 843 kr 3 287 843 kr 3 287 843 kr 3 287 843 kr
Tillkommande Pelare 2-krav 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Totalt tillkommande Pelare 2-krav 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr
Kapitalrelationer och buffertar 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Kärnprimärkapitalrelation 69,62% 81,99% 92,01% 100,84%
Primärkapitalrelation 69,62% 81,99% 92,01% 100,84%
Total kapitalrelation 69,62% 81,99% 92,01% 100,84%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period) 964 951 kr 964 951 kr 964 951 kr 964 951 kr Kontracyklisk buffert (2%) - kr - kr - kr - kr Kombinerat buffertkrav 964 951 kr 964 951 kr 964 951 kr 964 951 kr Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav 4 052 794 kr 4 052 794 kr 4 052 794 kr 4 052 794 kr Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav 4 252 794 kr 4 252 794 kr 4 252 794 kr 4 252 794 kr Överskottskapital (CET1) 25 136 810 kr 29 909 422 kr 33 778 589 kr 37 186 441 kr Överkottskapital (Totalt) 22 620 928 kr 27 393 540 kr 31 262 707 kr 34 670 559 kr
Likviditetsrisk och finansiering
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:21) 5 kap. 9 § om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag offentliggör Lysa AB (Consolidated) kvartalsvis periodisk information om sina likviditetspositioner. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.lysa.se/
Likviditet 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 27 308 366 kr 32 107 376 kr 36 476 510 kr 40 608 167 kr
Finansiering
Eget kapital 27 630 701 kr 32 450 624 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr
Skulder 4 790 717 kr 5 182 387 kr 1 861 732 kr 1 838 136 kr
Balansomslutning 32 421 418 kr 37 633 011 kr 37 377 233 kr 40 761 489 kr
Nyckeltal 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning 84% 85% 98% 100%
Eget kapital / Balansomslutning 85% 86% 95% 95%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder 570% 620% 1960% 2209%
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
TSEK
Kapitalbasens delar
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder
REA per exponeringsklasser för kreditrisk - senaste kvartalet
Institutioner Övrigt
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
TSEK
Kapitalbehov inkl. buffert och Pelare 2 krav
Totalt tillkommande Pelare 2-krav
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period) Totalt kapitalkrav
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
1 2 3 4
TSEK
Kapitalbas och kapitalbehov
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav
Kapitalbas
