Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker – Pelare 3 30 september 2019
Lysa AB
Consolidated
Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisk
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Lysa AB periodisk information om kapitaltäckning.
Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.lysa.se/
Kapitalkrav beräknas i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (”CRR”), lagen om kapitalbuffertar (2014:966), lagen om införande av lagen om kapitalbuffertar (2014:967) och Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).
Beräkning av kapitalkravet nedan ska bestå av lagstadgat minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Kapitalbehovet för kapitalbuffertar redogörs också för nedan under kapitalrelationer och kapitalbuffertar.
Vid beräkning av kapitalkravet för operativ risk använder sig Lysa AB av fasta omkostnader. I metoden fasta omkostnader beräknas det totala riskvägda exponeringsbeloppet genom att multiplicera föregående års fasta omkostnader med 25% samt 12,5. Det totala riskvägda exponeringsbeloppet multipliceras sedan med 8 procent för att få fram minimikapitalkravet för kreditrisker.
Kapitaltäckning
Kapitalbas 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 60 766 517 kr 60 425 349 kr 65 165 174 kr 60 126 385 kr
Aktiekapital 50 139 kr 208 822 kr 1 558 823 kr 108 823 kr
Överkursfond 60 716 378 kr 60 216 527 kr 63 606 351 kr 60 017 562 kr
Ej utdelade vinstmedel -18 241 060 kr -17 899 907 kr -22 838 867 kr -7 413 850 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) 946 224 kr - kr - kr - kr Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning - kr - kr - kr - kr Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 43 471 681 kr 42 525 442 kr 42 326 307 kr 52 712 535 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
(-) Goodwill - kr - kr - kr - kr Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) - 804 290 kr - kr - kr - kr Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet - kr - kr - kr - kr
Förluster för innevarande räkneskapsår -11 021 057 kr -7 009 941 kr -3 402 954 kr -10 833 175 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn - kr - kr - kr - kr Justeringar på grund av föreslagen utdelning - kr - kr - kr - kr Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -11 825 347 kr -7 009 941 kr -3 402 954 kr -10 833 175 kr
Kärnprimärkapital 31 646 334 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr 41 879 360 kr
Övrigt Primärkapital - kr - kr - kr - kr Primärkapital 31 646 334 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr 41 879 360 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder - kr - kr - kr - kr Supplementärkapital - kr - kr - kr - kr Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) 31 646 334 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr 41 879 360 kr
Totala riskvägda tillgångar 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr 25 637 500 kr
Kapitalrelationer och buffertar 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Kärnprimärkapital 81,99% 92,01% 100,84% 163,35%
Primärkapital 81,99% 92,01% 100,84% 163,35%
Totalt kapital 81,99% 92,01% 100,84% 163,35%
Institutsspecifika buffertkrav 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert - - - -
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 77,49% 87,51% 96,34% 158,85%
Exponeringsbelopp 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 Kredit- och motpatsrisk 36 828 721 kr 37 377 233 kr 40 761 487 kr 43 754 257 kr
Nationella Regeringar 64 038 kr 45 765 kr 35 630 kr 35 732 kr Komuner - kr - kr - kr - kr Institut 32 107 376 kr 36 476 510 kr 40 608 167 kr 43 514 404 kr Företag - kr - kr - kr - kr Hushåll - kr - kr - kr - kr
Aktieexponeringar - kr
Företag för kollektiva investeringar (fond) - kr - kr - kr - kr Övrigt 4 657 307 kr 854 958 kr 117 690 kr 204 121 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk 36 828 721 kr 37 377 233 kr 40 761 487 kr 43 754 257 kr
Riskvägda exponeringsbelopp 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Kredit- och motpatsrisk 11 078 782 kr 8 150 260 kr 8 239 323 kr 8 907 002 kr Nationella Regeringar - kr - kr - kr - kr Kommuner - kr - kr - kr - kr Institutioner 6 421 475 kr 7 295 302 kr 8 121 633 kr 8 702 881 kr Företag - kr - kr - kr - kr Hushåll - kr - kr - kr - kr Aktieexponeringar - kr - kr - kr - kr Företag för kollektiva investeringar (fond) - kr - kr - kr - kr Övrigt 4 657 307 kr 854 958 kr 117 690 kr 204 121 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk 11 078 782 kr 8 150 260 kr 8 239 323 kr 8 907 002 kr
Fasta omkostnader 12 351 373 kr 12 351 373 kr 12 351 373 kr 8 204 000 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader 3 087 843 kr 3 087 843 kr 3 087 843 kr 2 051 000 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr 25 637 500 kr
Kapitalkrav (Pelare 1) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 Högsta riskvägda exponeringsbelopp 38 598 041 kr 38 598 041 kr 38 598 041 kr 25 637 500 kr
Kredit- och motpartsrisk 886 303 kr 652 021 kr 659 146 kr 712 560 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Övrigt 2 201 541 kr 2 435 822 kr 2 428 697 kr 1 338 440 kr Totalt kapitalkrav 3 087 843 kr 3 087 843 kr 3 087 843 kr 2 051 000 kr
Internt bedömt kapitalbehov 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Kreditrisk och motpartsrisk 886 303 kr 652 021 kr 659 146 kr 712 560 kr Marknadsrisk - kr - kr - kr - kr Operativ risk - kr - kr - kr - kr Övrigt 2 401 540 kr 2 635 822 kr 2 628 697 kr 1 538 440 kr Totalt 3 287 843 kr 3 287 843 kr 3 287 843 kr 2 251 000 kr
Tillkommande Pelare 2-krav 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Totalt tillkommande Pelare 2-krav 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr
Kapitalrelationer och buffertar 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 81,99% 92,01% 100,84% 163,35%
Primärkapitalrelation 81,99% 92,01% 100,84% 163,35%
Total kapitalrelation 81,99% 92,01% 100,84% 163,35%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period) 964 951 kr 964 951 kr 964 951 kr 640 938 kr Kontracyklisk buffert (2%) - kr - kr - kr - kr Kombinerat buffertkrav 964 951 kr 964 951 kr 964 951 kr 640 938 kr Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav 4 052 794 kr 4 052 794 kr 4 052 794 kr 2 691 938 kr Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav 4 252 794 kr 4 252 794 kr 4 252 794 kr 2 891 938 kr Överskottskapital (CET1) 29 909 422 kr 33 778 589 kr 37 186 441 kr 40 725 673 kr Överkottskapital (Totalt) 27 393 540 kr 31 262 707 kr 34 670 559 kr 38 987 423 kr
Likviditetsrisk och finansiering
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:21) 5 kap. 9 § om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag offentliggör Lysa AB (Consolidated) kvartalsvis periodisk information om sina likviditetspositioner. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.lysa.se/
Likviditet 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 32 107 376 kr 36 476 510 kr 40 608 167 kr 43 514 404 kr
Finansiering
Eget kapital 32 450 624 kr 35 515 501 kr 38 923 353 kr 41 879 360 kr
Skulder 5 182 387 kr 1 861 732 kr 1 838 136 kr 752 709 kr
Balansomslutning 37 633 011 kr 37 377 233 kr 40 761 489 kr 42 632 069 kr
Nyckeltal 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning 85% 98% 100% 102%
Eget kapital / Balansomslutning 86% 95% 95% 98%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder 620% 1960% 2209% 2169%
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
TSEK
Kapitalbasens delar
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) Ej utdelade vinstmedel
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder
REA per exponeringsklasser för kreditrisk - senaste kvartalet
Institutioner
Övrigt
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
TSEK
Kapitalbehov inkl. buffert och Pelare 2 krav
Totalt tillkommande Pelare 2-krav
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period) Totalt kapitalkrav
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
1 2 3 4
TSEK
Kapitalbas och kapitalbehov
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav Kapitalbas
